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market report
市场报告


今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.7590%,较上个交易日高1.3bp;3M shibor fixing为2.7250%,上涨0.8bp。FR007为2.76%,比上周五低14bps;FDR007为2.71%,下了9bps。

 

早上开盘,repo 1y报71.5/69,repo 5y报93.5/92。国债期货(T1912)高开小幅震荡,repo 1y和5y分别在70和93的位置附近来回反复。期货尾盘涨幅收窄,利率小幅上涨,至最后收盘,repo 1y收在70.75/70.25,repo 5y收在93.5/93。

 

  午后开盘,repo 1y报71.5/70,repo 5y开94/93。国债期货小幅震荡下跌,repo 5y在94.25至93.25的区间内来回成交,repo 1y最高至71.25 tkn。期货收盘后,利率有所回落,直至最后收盘,repo 1y收在70.5/70,repo 5y收在93/92。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y和5y均与上一交易日基本持平。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交90.75至93.75的范围,5y在30.5至33的区间成交。另LPR (1y fixing) 1y成交16至17.5,LPR (5y fixing) 6m成交于87的位置。

 

今日消息:

【央行今日公开市场净投放1000亿元】央行公开市场今日将进行200亿元人民币7天期逆回购操作,800亿元人民币14天期逆回购操作。因今日没有逆回购到期,当日实现净投放1000亿元。