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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.7460%,较昨日高0.9bp;3M shibor fixing为2.7170%,上涨0.8bp。FR007为2.90%,比昨日高15bps;FDR007为2.80%,上了10bps。另今日更新LPR fixing,1y为4.20%,较上个月下了5bps,5y依旧为4.85%不变。

 

早上开盘,repo 1y报70.5/68.5,repo 5y报94/92。价格收窄,repo 5y率先在93.25 tkn。国债期货(T1912)高开低走,利率震荡上行,repo 1y和5y分别最高至72和95.5 tkn。至最后收盘,repo 1y收在72.5/72,repo 5y收在95.5/95。

 

  午后开盘,repo 1y报72/70,repo 5y开94.5/93.5。国债期货上扬,repo 1y和5y分别下行在71和93.5 gvn。期货收盘后,利率继续回落,repo 1y和5y分别最低至70.25和92.5 gvn,期间repo 2y在73.5 gvn。尾盘利率稍有回升,直至最后收盘,repo 1y收在70.75/70.5,repo 5y收在93.25/92.75。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y均较昨日上涨逾1bp,repo 5y则与昨日持平。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交89.75至92的范围,5y在30.5至33的区间成交。另LPR (1y fixing) 1y成交15至15.75, LPR (5y fixing) 5y成交于82的位置。

 

今日消息:

【央行公开市场今日净投放1200亿元 本周净回笼150亿元】中国央行今日公开市场开展400亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放1200亿元。本周,中国央行累计开展3200亿元逆回购操作,因本周累计有2700亿元逆回购到期,本周实现净投放500亿元。此外,本周二中国央行进行2000亿元的中期借贷便利(MLF)操作,另有2650亿元MLF到期。从全口径测算,中国央行本周净回笼150亿元人民币。