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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.7370%,较昨日高10.4bps;3M shibor fixing为2.7090%,微涨0.3bp。FR007为2.75%,比昨日高5bps;FDR007为2.70%,上了5bps。

 

早上开盘,repo 1y报72.5/70.5,repo 5y报96/95。价格收窄,repo 5y率先在95.5 gvn。国债期货(T1912)平开高走,repo 5y主要在95至94的区间震荡,repo 1y最低成交68.75。至最后收盘,repo 1y收在69.5/69.25,repo 5y收在94.5/94.25。

 

  午后开盘,repo 1y报70.5/69.5,repo 5y开95.5/94.5。国债期货单边震荡,repo 1y在70的位置附近来回,repo 5y在95至94.5的位置成交,期间repo 1x2y spd成交于03、repo 1x5y于24.75 gvn。期货收盘后,利率回落,尾盘repo 1y和5y最后分别降至69.25和93 gvn。直至最后收盘,repo 1y收在70/69,repo 5y收在93.5/92.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y和5y均较昨日下跌约2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交88至90.5的范围,5y在30.25至32的区间成交。另LPR (1y fixing) 6m成交25至24.25,3y成交11.5。

 

今日消息:

【中国央行公开市场今日净投放1700亿元人民币】中国央行今日将进行1200亿元人民币7天期和500亿元14天期逆回购。因今日无逆回购到期,当日实现净投放1700亿元。