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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.6330%,较昨日高6.8bps;3M shibor fixing为2.7060%,微跌0.2bp。FR007为2.70%,比昨日高5bps;FDR007为2.65%,上了5bps。

 

早上开盘,repo 1y报70/68,repo 5y报93/92。市场repo 5y率先成交92.5。国债期货(T1912)低开后主要在低位震荡,之后repo 5y最低成交93,最高至94.25 tkn,repo 1y则最高在70.5 tkn。至最后收盘,repo 1y收在70.25/69.5,repo 5y收在94/93.5。

 

  午后开盘,repo 1y报70.5/69.5,repo 5y开94.25/93.75。国债期货震荡下跌,利率不断上行,repo 1y和5y分别最高至72和96.5 tkn。期间5y shibor升至最高33.25 tkn,5y s/r basis在37 gvn。期货收盘后,repo 1y和5y分别在72和96.5的位置附近来回,5y shibor则继续向上最高至33.75 tkn。尾盘利率回落,repo 1y和5y分别降至71和95 gvn。直至最后收盘,repo 1y收在71.5/71,repo 5y收在95.5/95。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2.5~4.5bps。收盘利率repo 1y较昨日上涨2bps,repo 5y则高了约2.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交90至93的范围,5y在30.25至33.75的区间成交。

 

今日消息:

中国央行今日开展300亿元逆回购操作,因今日有300亿元逆回购到期,当日实现零投放和零回笼。