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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5650%,较昨日高22.9bps;3M shibor fixing为2.7080%,微跌0.2bp。FR007为2.65%,比昨日低1bp;FDR007为2.60%,下了2bps。

 

早上开盘,repo 1y报66/63,repo 5y报90.5/88.5。价格收窄,repo 5y率先在89.5 gvn,后继续走低在87.5 gvn。国债期货(T1912)高开低走,repo 5y市场先最低至86.75成交,之后反弹回升最高至90.25 tkn,repo 1y则从64回升至最高67成交。至最后收盘,repo 1y收在66.75/66.5,repo 5y收在90.25/90。

 

  午后开盘,repo 1y报66.75/65.25,repo 5y开90/88.5。国债期货先横盘震荡,repo 5y从90逐渐至90.5 tkn,期间repo 1y和2y分别在66.75和70 tkn, repo 1x2y spd成交于3.25。期货尾盘开始翻绿下跌,利率不断走高,repo 1y和5y分别最高至68.5和93成交。期货收盘后,repo 1y最高至69.25 tkn。直至最后收盘,repo 1y收在69.5/69,repo 5y收在93/92.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动6bps左右。收盘利率repo 1y和5y均较昨日上涨了约3bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交于86.75至90.75的范围,5y在24.5至30.25的区间成交。LPR(1y fixing)今日4y有成交18,LPR(5y fixing)6m、3y和4y均有成交,价格分别为84、76和80。

 

今日消息:

【中国央行开展1年期MLF操作2000亿元 利率维持在3.3%】中国央行今日进行2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,利率维持在3.3%。今日有2650亿元MLF到期,另有800亿元逆回购到期。