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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3360%,较上个交易日低3.3bps;3M shibor fixing为2.7100%,微涨0.1bp。FR007为2.66%,比前一交易日低4bps;FDR007为2.62%,下了3bps。

 

早上开盘,repo 1y报69/66,repo 5y报91/90。很快repo 5y率先在91 tkn,随后继续向上最高至93 tkn,而后回到92的位置来回。国债期货(T1912)低开高走,10:00公布8月中国规模以上工业增加值和社会消费品零售等数据,数值均低于预期,利率随即回落,repo 1y和5y分别gvn最低到65.75和89.5的位置。至最后收盘,repo 1y收在66.75/66.25,repo 5y收在90.25/90。

 

  午后开盘,repo 1y报66.75/65.75,repo 5y开90.5/90。国债期货单边横盘震荡,repo 1y和5y分别在66.25和90的位置附近来回反复。期货收盘后,利率波动甚微,repo 5y继续在90成交。直至最后收盘,repo 1y收在66.5/66,repo 5y收在90/89.75。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~4bps。收盘利率repo 1y较上一交易日下跌0.75bp,repo 5y则与之前持平。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交于86.25至88.5的范围,5y在26至28的区间成交。LPR(1y fixing)今日1y成交15.75,2y成交13.75至13.25的位置。

 

今日消息:

1、 央行今日不开展逆回购操作,今日有1600亿元逆回购到期。另外,央行全面降准今日落地,释放长期资金约8000亿元。

2、 中国8月规模以上工业增加值(年率)4.4%,前值4.8%,预期5.20%。

   3、 中国8月社会消费品零售总额(年率)7.5%,前值7.6%,预期7.9%。