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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3690%,较昨日低8.2bps;3M shibor fixing为2.7090%,微涨0.2bp。FR007为2.70%,比昨日低2bps;FDR007为2.65%,持平。

 

早上开盘,repo 1y报67/65,repo 5y报88/86。价格收窄,repo 5y率先在88的位置来回成交,后在87.5 gvn。国债期货(T1912)低开横盘震荡,repo 1y和5y先分别在65.25至64.25、87.5至86.5的区间来回反复,期间repo 1x5y spd在22 gvn,4x5y spd在7.25 gvn。期货尾盘扩大跌幅,repo 1y和5y上行分别最高至65.75和88 tkn。至最后收盘,repo 1y收在66/65.5,repo 5y收在88.25/87.5。

 

  午后开盘,repo 1y报66.5/65.5,repo 5y开89/87.5。国债期货继续震荡下跌,repo 1y升至66.5 tkn,repo 5y上行最高至90 tkn。随后利率有所回落,repo 5y在89至89.5来回,repo 1x5y spd在23.25 tkn。期货收盘后,repo 3y在75.5 gvn,随后repo 1y和5y分别回升至最高67.25和90.5 tkn,1x5y spd再次成交23.25。尾盘利率稍有回落,直至最后收盘,repo 1y收在67/66,repo 5y收在90/89.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3~4bps。收盘利率repo 1y较昨日上涨1.5bp,repo 5y则高了3.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交于84至87.25的范围,5y在23至26的区间成交。LPR(1y fixing)今日6m、1y和2y有成交,价格分别为23、15.25至15、23;另LPR(5y fixing) 6m成交于85。

 

今日消息:

央行公开市场今日不进行逆回购操作。因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。