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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4510%,较昨日低10.2bps;3M shibor fixing为2.7070%,继续与昨日持平。FR007为2.72%,比昨日低3bps;FDR007为2.65%,上了3bps。

 

早上开盘,repo 1y报66.25/64.25,repo 5y报86.5/85.5。国债期货(T1912)低开单边震荡,repo 5y在86的位置来回成交,后逐渐回落最低至84.5 gvn。而repo 1y最高在65.5 tkn,最低至63.75成交;shibor 1y则从85.75降至84.75 gvn。尾盘利率有所回升,至最后收盘,repo 1y收在64.75/64,repo 5y收在85.25/85。

 

  午后开盘,repo 1y报64.75/63.75,repo 5y开85.25/84.75。国债期货横盘,repo 1y和5y分别在64.5和85的位置附近僵持。期货尾盘走低,repo 5y升至85.5 tkn。期货收盘后,市场较为平静,repo 5y缓至85.75 tkn。17:00公布中国8月社融等数据,均好于预期,随即利率上行,repo 1y和5y分别最高至65.5和86.75 tkn。之后有所回落,直至最后收盘,repo 1y收在65.25/64.75,repo 5y收在86.5/86。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y与昨日相当,repo 5y则高了1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交于84.5至85.75的范围,5y在22至25的区间成交。另LPR(1y fixing)今日1y和3y分别在15.75和15有成交。

 

今日消息:

1、 央行公开市场今日将进行300亿元人民币7天期逆回购操作。因今日无逆回购到期,当日实现净投放300亿元。

2、 中国8月M2货币供应同比8.2%,预期8.2%,前值8.1%。

3、 中国8月新增人民币贷款12100亿元,预估为12000亿元,前值为10600亿元。

   4、 中国8月社会融资规模增量19800亿人民币,预期16045亿人民币,前值10100亿人民币。