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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5530%,较昨日低5.4bps;3M shibor fixing为2.7070%,与昨日持平。FR007为2.75%,比昨日高5bps;FDR007为2.62%,下了3bps。

 

早上开盘,repo 1y报64.5/62.5,repo 5y报85.5/83.5。价格收窄,repo 5y在84的位置来回成交多笔。国债期货(T1912)低开低走,repo 5y最高至84.5 tkn,随后回落在84的位置附近来回反复,期间repo 1y在63.5 tkn,使repo 1x5y spd于20.5 gvn。尾盘repo 1y继续向上,升至64.25 tkn。至最后收盘,repo 1y收在64.5/64,repo 5y收在84.5/84。

 

  午后开盘,repo 1y报64.5/63.5,repo 5y开84.5/84。国债期货逐渐扩大跌幅,repo 5y从84.25渐渐上行至85.25 tkn,repo 1y则从64升至65 tkn,期间repo 1x5y spd在20.25的位置反复多次成交。期货收盘后,repo 1y和5y分别最高至65和85.75成交,同时repo 1x5y spd成交于20.75。之后利率有所回落,直至最后收盘,repo 1y收在65/64.5,repo 5y收在85.5/85。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y较昨日上涨2.5bps,repo 5y则高了1.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交于84至85.5的范围,5y在23至24.5的区间成交;另LPR(1y fixing)今日1至4y均有成交(最低2y 13.75,最高4y 18),而LPR(5y fixing) 3y和5y则分别在76和75有成交。

 

今日消息:

1、 央行公开市场今日将进行800亿元7天期逆回购操作。因今日无逆回购到期,当日实现净投放800亿元。

2、 中国8月CPI同比增2.8%,预期增2.6%,前值增2.8%;

   3、 中国8月PPI同比降0.8%,预期降0.9%,前值降0.3%。