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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.6070%,较上个交易日高1bp;3M shibor fixing为2.7070%,微跌0.1bp。FR007为2.70%,与上周五持平;FDR007为2.65%,亦持平。

 

早上开盘,repo 1y报61/59.5,repo 5y报81/80。价格收窄,repo 5y上行至81.5 tkn。国债期货(T1912)低开低位震荡,repo 5y最高至83 tkn,repo 1y至61的位置附近成交。至最后收盘,repo 1y收在61.25/61,repo 5y收在83/82.75。

 

  午后开盘,repo 1y报62/61,repo 5y开83/82.5。国债期货继续走低,repo 5y向上最高至83.5 tkn。随后repo 5y回落在83的位置附近来回,repo 1y则在61.75 tkn。期货收盘后,repo 1y和5y分别上行最高至62.5和84成交,之后有所回落。直至最后收盘,repo 1y收在62.5/62,repo 5y收在83.75/83.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3~4bps。收盘利率repo 1y和5y较上周五降准消息前,均上涨了约2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交于80.5至84的范围,5y在20至23的区间成交;另LPR 1y今日成交15至14.5的位置。

 

今日消息:

央行公开市场今日将进行1200亿元人民币7天期逆回购操作,无逆回购到期。今日另有1765亿元MLF到期。