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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变O/N shibor fixing为2.7970%,较上个交易日升高14.5bps;3M shibor fixing为2.7680%,上了0.7bp。FR0072.95%,比上周五高25bpsFDR0072.75%,上了9bps。

 

早上开盘,repo 1y报87/83,repo 5y20/17.5。很快repo 5y率先在20 tkn,接着在20的位置来回反复多次成交,后上行至21.522的位置来回。国债期货(T1906)低开低位震荡,repo 5y21.522.5的区间位置来回,repo 1y则从84.5向上最高至87.5成交。至最后收盘,repo 1y收在88/87repo 5y收在23/22

 

  后开盘,repo 1y88/86repo 5y23/21。国债期货跌幅逐渐收窄,repo 5y21渐渐震荡下行至19 gvn,而repo 1y86下至85 gvn。期间shibor 1y14.5 tkn1y s/r basis成交于28.5。期货收盘后,利率稍有回升,repo 1y5y市场最后分别成交85.2519.5。至最后收盘,repo 1y收在85.5/85repo 5y收在20/19.5

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动3~4bps。收盘repo 1y比上个交易日高了近4bps,而repo 5y则上了2bpsShibor方面,市场录入shibor 1y1315.5的区间成交,5y成交于64.568的范围。

 

今日消息:

中国央行公开市场今日无逆回购操作,连续第18日暂停逆回购操作,无逆回购到期。