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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变O/N shibor fixing为1.7970%,较昨日升高36.9bps;3M shibor fixing为2.7510%,下了0.3bp。FR0072.45%,比昨日低3bpsFDR0072.40%,上了5bps。

 

早上开盘,repo 1y报74/72,repo 5y10/08。利率上行收窄。国债期货(T1906)低开高走,repo 5y率先成交09.75,后不断下行最低至08.75 gvn。随后期货翻绿下跌,利率不断走高,repo 1y5y分别最高至74.7510.75成交;期间,ois 1y26 tkn,而shibor 1y5y分别最高至06.556.6 tkn。尾盘利率稍有回落,至最后收盘,repo 1y收在74.5/73.5repo 5y收在10.5/10

 

  后开盘,repo 1y74.5/73repo 5y10.5/09.5。国债期货保持在低位震荡,repo 5y率先在10.5 tkn,随后利率震荡上行,repo 1y5y分别最高至75.2512.25 tkn,期间repo 1x5y spd成交于37。期货收盘后,repo 5y短暂在12.25 gvn,之后不断上升,尾盘最高成交于14.25repo 1y则最高于76 tkn。至最后收盘,repo 1y收在76.25/76repo 5y收在14.5/14

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动4~6bps。收盘利率repo 1y比昨日高了近2bps,而repo 5y则上了5bpsShibor方面,市场录入shibor 1y0408的区间成交,5y成交于5359的范围。

 

今日消息:

中国央行公开市场今日无逆回购操作,连续第14日暂停逆回购操作,无逆回购到期。