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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变O/N shibor fixing为1.4170%,较昨日下跌24.6bps;3M shibor fixing为2.7580%,下了0.9bp。FR0072.30%,比昨日低5bpsFDR0072.40%,上了10bps。

 

早上开盘,repo 1y报68/66.5,repo 5y10/08。很快repo 5y便率先在08 gvn,后继续走低至06.5附近,而repo 1x5y spd39 tkn。国债期货(T1906)高开低走,repo 5y先在07的位置来回,同时repo 1y67.5 gvnrepo 1x5y spd39.5 tkn。随后repo 5y1y分别回升至0868.5 tkn。随着期货收窄跌幅,repo 5y逐渐下行最低至06 gvnrepo 1y最低至66.75成交。之后repo 5y稍有回升,在06.5的位置来回,同时shibor 5y成交51.55y s/r basis45 gvn。至最后收盘,repo 1y收在67/66.75repo 5y收在06.75/06.5

 

  后开盘,repo 1y67.5/66.75repo 5y07/06.5。价格收窄,repo 5y率先在06.75 gvn,同时shibor 5y gvn 51.55y s/r basis成交于44.75。而后repo 5y06.5 gvn,随着国债期货的跳水,repo 5y渐渐上行最高至08.25 tknrepo 1y则升至68.5 tkn。期货收盘后,利率继续走高,shibor 5y54 tkn,市场repo 1y5y分别最高在7110.75成交。尾盘利率有所回落,repo 5y最后在09.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在70.75/69.5repo 5y收在10/09

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动4~5bps。收盘利率repo 1y比昨日高了约2bpsrepo 5y上了1.5bpShibor方面,市场录入shibor 1y9702的区间成交,5y成交于5054.25的范围。

 

今日消息:

中国央行公开市场今日无逆回购操作,连续第12日暂停逆回购操作,无逆回购到期。

本周公开市场零投放零回笼,上周为净回笼1100亿元。