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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变O/N shibor fixing为2.5350%,较上个交易日下跌8.5bps;3M shibor fixing为2.8360%,微跌0.1bp。FR0072.80%,比上周五高8bpsFDR0072.65%,下了1bp。

 

早上开盘,repo 1y报60/57,repo 5y89.5/87.5。价格很快收窄,repo 5y率先在88 tkn。随后repo 5y上行在88.589.5来回震荡,后至89.75 tkn。国债期货(T1906)高开高走,repo 5y89.75 gvn。很快期货回落横盘,repo 1y先后在58.2558.5 tkn,同时repo 5y先后tkn 90.2590.5,使repo 1x5y spd均成交于32。随后repo 4y81 tkn,使repo 4x5y spd9.5 gvn。之后repo 5y90.2590.75的小范围内来回,期间shibor 5y38.2537.75成交。至最后收盘,repo 1y收在60/59repo 5y收在93.5/93

 

  后开盘,repo 1y59/57.5repo 5y91/90。国债期货继续高位横盘,repo 5y90的位置附近僵持。期货临近尾盘上扬,repo 5y90一路gvn下行最低至87成交,期间shibor 1y94 gvn。期货收盘后,shibor 1x5y spd42 gvnshibor 1y回到94 tkn。临近尾盘利率有所回升,repo 1y5y分别升至5889的位置成交。至最后收盘,repo 1y收在58.5/57.5repo 5y收在89/88.5

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y较上个交易日下了1bprepo 5y则低了约3bpsShibor方面,市场录入shibor 1y9295的区间成交,5y成交于34.539的范围。

 

今日消息:

央行公开市场今日无逆回购操作,有600亿元逆回购到期。