百老汇888新线路
market report
市场报告

2019/07/19 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.8635(last fixing 6.8761) down 126 pips.

央行开展1000亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期。

 

超短期方面:

tn 开盘呈上行趋势,成交在+1,+1.5,+1.8和+2,随后开始缓慢下行,成交在+1.45。下午回来首笔成交在+1.7,最后成交于+1.4的位置。

sn 成交在+0.9。

 

短期方面:

1w 上午成交在+6.5。

 

中长期方面:

3s 全天成交在+8.5位置。

6s 下午连续多笔成交在+28,随后开始下行成交在+20。

1y 上午成交在+110和+115,下午回来一路下行成交在+106,+95到+78的位置。

 

Spread 方面:

6s*1y 成交在+78。

 

USD/CNY SWAP

on      +1    / +5   

tn      +1    / +1.45 [+1~+2]

sn      +0.9  / +1    [+0.9]

1w      +2.1  / +3.5  [+6.5]

2w      +2.5  / +3.5

 

1s      +2.5  / +4    

2s      +1.2  / +4    

3s      +3    / +5    [+8.5]   

6s      +17   / +23   [+20~+28]

9s      +40   / +45      

1y      +68   / +85   [+78~+115]   

 

6s*1y   +45   / +58   [+78]