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market report
市场报告

2019/4/23 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.7082(last fixing 6.7035) up 47 pips.

中国央行公开市场不进行逆回购操作,另有400亿元逆回购到期。

 

超短期方面:

on 上午先后成交在+0.22和+0.2。

tn 开盘成交par,然后下行成交在-0.02和-0.03,之后回弹的par并在par的位置连续成交。下午市场有所下行。

sn 上午成交在par。

 

短期方面:

1w 下午成交多笔在+1.42,最后成交在+1.4。

1s 上午成交在+3.9和+3.7。下午成交在+3.5。

2s 下午成交在+8位置。

3s 上午先后成交在+15.8,+17和+18。

 

中长期方面:

6s 上午成交在+59,下午成交在+57。

1y 上午最早成交在+190,之后下行成交在了+182,最后成交在+186。下午回来市场往下成交在+185,+182和+180。

 

Spread方面:

1s*3s 成交在+14.1。

 

USD/CNY SWAP

on      par   / +0.2  [+0.2~+0.22]

tn      -0.08 / -0.02 [-0.03~par]

sn      -0.02 / +0.03 [par]

1w      +1.35 / +1.45 [+1.4~+1.42]

2w      +1.3  / +1.5    

 

1s      +3.3  / +3.5  [+3.5~+3.9]  

2s      +7.5  / +8.5  [+8]   

3s      +15   / +16.5 [+15.8~+18]   

6s      +55   / +59   [+57~+59]   

9s      +115  / +120  

1y      +180  / +185  [+180~+190]   

 

1s*3s   +11.5 / +13.2 [+14.1]

 

23-April-2019 Closing