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market report
市场报告

2019/4/18 FX-Swap 日报

外汇市场:

市场动态:

USD/CNY Fixing 6.6911(last fixing 6.7110) down 6.6911 pips.

【中国央行今日净投放800亿元】央行今日开展800亿元7天逆回购,连续第二日投放,今日无逆回购到期,实现净投放800亿元。

超短期方面:

On 给在0.05

tn 开盘即成交+0.1后冲高成交+0.15,+0.14,后迅速回落par位成交-0.01,-0.02

sn 成交+0.01,par 尾盘成交+0.02

 

短期方面:

1w 首笔成交+0.45后,大量成交+0.4

1s 上午反复成交+4,下午成交+4.05

 

中长期方面:

3s 成交+17.5,+17,下午成交在+16.5,+16.8附近

6s 成交+58,outright及搭配3s*6s都成交在+57,下行位置成交+56,+55

1y 上午价格持续下行成交+180,+177,+172,下午市场价格稍有回升,反复成交+175,,+177

 

Spread方面:

3s*6s 成交 +39.5,+38.5,+39,+41

6s*1y 成交+119,+117

 

USD/CNY SWAP

on      par   / +0.05 [+0.01~+0.05]

tn      -0.03 / -0.01 [-0.03~+0.15]

sn      +0.01 / +0.03 [par~+0.03]

1w      +0.25 / +0.3  [+0.28~+0.45]

2w      +2.55 / +2.7   

 

1s      +3.95 / +4.2  [+3.5~+4.05]

2s      +7.5  / +10.5    

3s      +16   / +18   [+16.5~+17.5]   

6s      +54   / +60   [+55~+58]

9s      +107  / +121  

1y      +176  / +180  [+172~+180]  

 

3s*6s   +36   / +44   [+38.5~+41]

6s*1y   +116  / +126  [+117~+119] 

 

18-April-2019 Closing