百老汇888新线路
market report
市场报告

2019/06/21 FX-Swap 日报

外汇市场:

USD/CNY Fixing 6.8472(last fixing 6.8805) down 333 pips.

中国央行今日开展300亿元逆回购操作,因今日没有逆回购到期,当日实现净投放300亿元。

超短期方面

On 成交-6.5和-4;

tn 首笔成交-1.48,随后成交-1.5和-1.6,最后收于-1.8的位置;

中期方面:

3s 全天成交-10和-9的位置;

长期方面:

6s 早盘tkn+21后成交+26,午盘回来略上扬成交+28,随后回落成交+25,最后收于+29的位置;

1y 首笔gvn +250后一路回落成交+245、+230和+226,午盘成交+225、+220的位置;

Spread方面:

6s*1y 成交+210.

 

USD/CNY SWAP

on -8 / -1     [-6.5~-4]

tn -2.8 / -2.3 [-1.8~-1.48]

sn -1.85 / -1.75

1w -9 / -8.5

2w -13 / -9

 

1s -14 / -12

2s -14 / -10

3s -13 / -9  [-10~-9]

6s +28 / +30 [+21~+29]

9s +98 / +110

1y +220 / +235 [+220~+250]

 

6s*1y +190 / +210 [+210]

 

21-June-2019 Closing