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market report
市场报告

2019/08/15 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0268(last fixing 7.0312) down 44 pips.

央行开展300亿7天期逆回购操作,今日无逆回购到期,有3830亿元MLF到期.

 

超短期:

on成交在+2的位置.

tn 开盘成交+3.5,+3.65,之后快速回落成交在+3, 午盘后反弹接连成交在+3.3, 全天最高成交在+3.65;

sn  成交在+1,+1.15.

 

短期:

1w区间内震荡下行成交在 +6.9~+7.

2w成交在+17.

 

中长期:

1s 开盘由+24一路买高至+29的位置.

2s开盘成交在+45, 之后接连成交在+47, +49,+50,全天最高成交+58,尾盘轻微回落成交在+55.

3s 成交在+75,+82.

6s从开市+135,一路抬升+137,+140,+145,+146,在+149和+150位置反复交投蓄力,之后冲高到+155.

1y 开盘成交+285,+288,一路买到+300,午后回落接连成交在+285,+288,+293,+295,之后再次冲上+300, 之后成交在全天最高价+315,后成交在+304,+305,+310,+308,+306.  

 

Spread方面:

2w*1s  成交在  +11.5

1s*2s   成交在  +26~+30

3s*1y  成交在+220

6s*1y 成交在  +150~+152

 

 

USD/CNY SWAP

on      +1    / +3    [+2]

tn      +3    / +3.3  [+3~+3.65]

sn      +1.1  / +1.3  [+1~+1.15]   

1w      +7    / +8    [+6.9~+7]

2w      +17   / +18   [+17]   

 

1s      +27.5 / +30   [+24~+29]   

2s      +55.5 / +62   [+45~+58]   

3s      +80   / +88   [+75~+82]   

6s      +150  / +162  [+135~+155]   

9s      +216  / +240   

1y      +298  / +313  [+285~+315]

2y      +1050 / +1150

3y      +2050 / +2150

 

2w*1s   +10   / +13   [+11.5]

1s*2s   +28   / +35   [+26~+30]

3s*1y   +218  / +228  [+220]

6s*1y   +138  / +153  [+150~+152]

 

15-August-2019 Closing