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market report
市场报告

2019/10/10 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0730(last fixing 7.0728) up 2 pips.

中国央行今日未进行逆回购操作,因今日有200亿元逆回购到期,当日实现净回笼200亿元。

超短期方面:

On 成交+1.25、+1.4和+1.5;

tn 全天成交range在+5.4~ +5.9的位置;

sn 全天成交在+1.45~+1.5;

 

短期方面:

1w 成交+11.2;

 

中长期方面:

1s 首笔成交+40后gvn +42,午盘成交+42的位置;

2s 早盘成交+77,午盘回来一路上行成交+82、+83和+84;

3s 成交+126和+127的位置;

4s 成交+165;

6s 成交搭6s*9s*12s -20的位置成交+210,午盘成交+220、+221,随后搭6s*9s*12s -20的位置成交+222;

9s 成交+287和+300;

1y 首笔成交+385后tkn +390,随后稍稍回落成交+387、+385和+386,午盘回来一波上行成交+395、+396并上探成交+400的位置,最后收于+400。

 

Spread方面:

1w*2w 成交+10.5;

6s*9s*12s 成交-20.

USD/CNY SWAP

on      +1    / +2    [+1.25~+1.5]

tn      +5.2  / +5.7  [+5.4~+5.9]

sn      +1.43 / +1.55 [+1.45~+1.5]

1w      +11   / +11.4 [+11.2]  

2w      +21   / +22

 

1s      +42.5 / +42.8 [+40~+42.7]  

2s      +82   / +85   [+77~+84]

3s      +125  / +130  [+126]  

4s      +163  / +180  [+165]  

6s      +218  / +228  [+220~+222] 

9s      +295  / +315  [+287~+300]

1y      +395  / +420  [+385~+404]

 

1w*2w   +10   / +12   [+10.5]

6s*9s*1y  -22 / -13   [-22~-20]

 

10-October-2019 Closing