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market report
市场报告

2019/11/11 FX-Swap 日报

外汇市场:

市场动态:

USD/CNY Fixing 6.9933(last fixing 6.9945) down 12 pips.

中国央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

 

超短期方面:

tn 首笔成交+2.3,后一路上行成交+2.4,+3,+3.1后午盘回落成交+2.8,+2.65,+2.4

sn 成交+2.7,+2.75

1w 成交+17

短期方面:

1s 成交+60,+63

2s 成交+120,+122

 

中长期方面:

3s 成交区间稳定于[+170~+176]

6s 早盘成交+262,+265附近,下午高开成交+277,+275后持续回落成交于,+273,+272,+265

9s 流动性较弱,全天配合spread成交+358,+355,+353

1y 首笔成交+430后反复成交+445,全天最高成交+450后稍稍下行成交,+443,+442,午盘回来后价格持续走低成交+442,+438,+437,+436,+433收盘成交+425

 

1s*2s 成交+57,+60,+61

1s*3s 成交+113

3s*6s 成交+95

6s*9s 成交+80,+81

6s*1y 成交+166

 

USD/CNY SWAP   

tn      +2.3  / +2.8   [+2.2~+3]

sn      +2.65 / +2.75  [+2.7~+2.75]

1w      +16.5 / +17.5  [+17]

2w      +30   / +35

 

1s      +59   / +63    [+60~+63]

2s      +120  / +123   [+120~+122]

3s      +174  / +176   [+170~+176]  

6s      +265  / +272   [+262~+277]

9s      +345  / +360   [+353~+358] 

1y      +420  / +433   [+425~+450]

 

1s*2s   +57   / +64    [+57~+61]

1s*3s   +110  / +117   [+113]

3s*6s   +89   / +98    [+95]

6s*9s   +76   / +95    [+80~+81]

6s*1y   +150  / +165   [+166] 

 

11-November-2019 Closing