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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.9020%,较昨日低1.3bps;3M shibor fixing为2.9530%,与昨日持平。FR007为2.55%,比昨日高3bps;FDR007为2.50%,下了4bps。

 

早上开盘,repo 1y报85.5/83,repo 5y报17/15。价格收窄,repo 5y率先在16的位置来回成交。国债期货(T1912)低开单边震荡,repo 5y先下行最低至14.5 gvn,后回升最高在16 tkn,repo 1y则在84至82.5的区间成交。期间repo 1x3y spd先后在16.25和16.5 tkn,repo 1x3y spd在32 tkn。至最后收盘,repo 1y收在83.5/83,repo 5y收在16/15.5。

 

  午后开盘,repo 1y报83.5/82.5,repo 5y开16/15。国债期货继续保持在低位单边震荡,repo 1y在83的位置附近僵持,repo 5y在14.75至15.75的小幅区间内来回。期货收盘后,repo 5y在16至15.5的位置成交。直至最后收盘,repo 1y收在83.25/82.5,repo 5y收在15.75/15.25。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y与昨日大致持平, repo 5y则高了逾1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交13至14.5的范围,5y在59.25至61的区间成交。另LPR(1y fixing) 1y今日于17.25和17的位置录得成交。

 

今日消息:

1、 央行未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。

2、【中国10月出口(以人民币计)同比增2.1% 进口降3.5%】中国10月份以人民币计价出口同比增长2.1%,预估为下降1.4%,前值为下降0.7%。中国10月份以人民币计价进口同比下降3.5%,预估为下降5.4%,前值为下降6.2%。贸易顺差3012.8亿元,前值2751.5亿元。