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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.6590%,较昨日低3bps;3M shibor fixing为2.6610%,上涨0.5bp。FR007为2.85%,比昨日低5bps;FDR007为2.66%,下了1bp。

 

早上开盘,repo 1y报61/59,repo 5y报81/79。价格收窄,repo 1y率先接连在60和59.5 gvn。国债期货(T1909)高开高走,repo 1y和5y分别至58.5和79.5 gvn。9:45后消息,央行超额续作MLF,中标利率不变。随后期货回落,利率回升,repo 1y和5y市场分别最高至60和81成交,期间shibor 1x5y spd于36有tkn。至最后收盘,repo 1y收在60/59.5,repo 5y收在80.75/80.5。

 

  午后开盘,repo 1y报60/59,repo 5y开81.25/80.5。国债期货翻绿下跌,利率不断上行,repo 1y和5y分别走高至61.5和82.5 tkn。期货收盘后,利率继续有所上升,repo 1y最高成交61.75,repo 5y则最高在83.25 tkn。尾盘利率回落走低,repo 1y和5y分别最后成交61和82。直至最后收盘,repo 1y收在61.5/60.5,repo 5y收在82.5/81.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3~4bps。收盘利率repo 1y较昨日微跌0.25bp,repo 5y也低了0.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在83.5至85.75的区间成交,5y成交于19.5至23.25的范围。

 

今日消息:

1、 央行公开市场今日将进行300亿元人民币7天期逆回购操作,因今日无到期逆回购,实现净投放300亿元。

   2、 中国央行开展1年期4000亿元MLF操作,中标利率持平在3.3%,今日有3830亿元MLF到期。