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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变O/N shibor fixing为2.8280%,较昨日高27.1bps;3M shibor fixing为2.8330%,上了1.1bp。FR0072.80%,比昨日高15bpsFDR0072.70%,上了5bps。

 

早上开盘,repo 1y报94/91.5,repo 5y29/27。价格收窄,repo 5y率先在28.5 tkn,短暂回落至27.5 gvn后继续向上至28.5 tkn,期间repo 1y9393.25的位置成交多笔。国债期货(T1906)低开,repo 5y先回落至27的位置来回成交,后震荡上行最高至29.5 tknrepo 1y则最低至92.5 gvn,最高至95.25成交;期间1y s/r basis31 gvn。至最后收盘,repo 1y收在95.75/94.75repo 5y收在29.5/29

 

  后开盘,repo 1y96/94.5repo 5y30/29。国债期货逐渐走高翻红,repo 5y29 gvn至最低26.5成交,后回升至27成交,同时shibor 5y75 tkn5y s/r basis成交于48。期货收盘后,repo 5y2726.5的区间反复来回,期间1y s/r basis31.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在92.75/92repo 5y收在27/26.5

 

 纵观全日,利率互换市场交投活跃,repo 利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y比昨日高了0.75bp,repo 5y则微低0.25bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在22.75至26的区间成交,5y成交于74.25至77的范围。

 

今日消息:

中国央行公开市场不进行逆回购操作,另有400亿元逆回购到期。